Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Multivariate Garch Models: A Survey

Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.91 MB
english, 2006
3

Theory and inference for a Markov switching GARCH model

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 488 KB
english, 2010
5

Nonparametric density estimation for positive time series

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.33 MB
english, 2010
6

Nonparametric density estimation for multivariate bounded data

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 817 KB
english, 2010
8

Density and hazard rate estimation for censored and α-mixing data using gamma kernels

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 190 KB
english, 2008
9

Sparse Change-point HAR Models for Realized Variance

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.00 MB
english, 2018
10

Multivariate GARCH models: a survey

Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 246 KB
english, 2006
11

On the forecasting accuracy of multivariate GARCH models

Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 203 KB
english, 2012
12

Multivariate option pricing with time varying volatility and correlations

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 843 KB
english, 2011
16

Evaluating portfolio Value-at-Risk using semi-parametric GARCH models

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 337 KB
english, 2009
19

Multivariate GARCH Models: A Survey

Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 302 KB
english, 2003
20

Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions

Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 991 KB
english, 2019
23

Nyquist-criterion based design of a CT -ADC with a reduced number of comparators

Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 584 KB
english, 2009
25

On marginal likelihood computation in change-point models

Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 336 KB
english, 2012
26

Clustered panel data models: an efficient approach for nowcasting from poor data

Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 223 KB
english, 2005
34

Semantic categorization activates the parahippocampal region

Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 294 KB
english, 2001
35

Bayesian option pricing using mixed normal heteroskedasticity models

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 563 KB
english, 2014
38

Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 997 KB
english, 2014
44

Estimation of temporally aggregated multivariate GARCH models

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 251 KB
english, 2007
50

Option pricing with asymmetric heteroskedastic normal mixture models

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 697 KB
english, 2015